|
Title
|
بررسی جواب عددی معادله بلک- شولز با استفاده از موجک ها
|
|
Type of Research
|
Thesis
|
|
Keywords
|
معادله بلک- شولز, موجک هار
|
|
Abstract
|
در این پایان نامه از روش ترکیبی مبتنی بر پایه های موجک برای بدست آوردن, جواب سریع و دقیق معادله بلک-شولز با مشتقات کسری با شرایط مرزی برای اختیارات اروپایی استفاده می شود. معادله بلک-شولز با مشتقات کسری یک مدل برای قیمت گذاری اختیارات اروپایی و آمریکایی خرید و فروش روی سهمی که سود پرداخت نمی کند, می باشد. اساس کار روش موجک تبدیل معادله بلک-شولز به گروهی از معادلات جبری که شامل تعداد متناهی متغیر می باشد.
|
|
Researchers
|
Mojtaba Ranjbar (Primary Advisor)
|