|
Title
|
بررسی احتمال نکول و همبستگی نکول موسسات مالی به وسیله مدل های ساختاری
|
|
Type of Research
|
Thesis
|
|
Keywords
|
ریسک اعتباری، مدل های ساختاری، مدل مرتون، مدل اعتبار سنجی ،احتمال نکول، احتمال بقاء، همبستگی نکول، مدل زمان اولین برخورد
|
|
Abstract
|
تا کنون روش ها و فنون مختلفی برای مدل سازی ریسک اعتبار ی و پیش بینی احتمال نکول مشتریان و شرکت ها پدید آمده است که بیشتر مبنی بر روش های حسابداری هستند. با توجه به اینکه اطلاعات بازار و ارزش جاری دارای های شرکت هشدار مهمی در مورد وضعیت فعلی شرکت و حتی انتظارات نسبت به وضعیت آن در آینده است ،استفاده از مدلی که تنها متکی بر داده های حسابداری نباشد و از اطلاعات روز بازار نیز جهت پیش بینی ریسک اعتباری استفاده کند ،ضروری بنظر میرسد . گروهی از این مدل ها به مدل های ساختاری معروفند که ما در این پایان نامه به بررسی این مدل ها خواهیم پرداخت.
|
|
Researchers
|
(Student)، Mojtaba Ranjbar (Primary Advisor)، Davood Ahmadian (Advisor)
|