|
عنوان
|
روش های طیفی کارآمد در حل عددی قیمت گذاری های اختیار
|
|
نوع پژوهش
|
پایان نامه
|
|
کلیدواژه‌ها
|
معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی، روش های طیفی، موجک، قیمت گذاری اختیار، روش پرتابی، روش پیشگو-اصلاحگر.
|
|
چکیده
|
ریاضیات مالی شاخه ای از ریاضیات است که برای جریان های پول و سرمایه در بازارهای مالی، مدل های ریاضی را طراحی و مطالعه می نماید. تکنیک ها و شاخه های محض ریاضیات به کمک نظریه اندازه احتمال، موجبات ترقی نظریه های اساسی و بنیادی اقتصاد و مالی را مهیا نموده و نتایج حاصل در کاربردهای تجربی موثر در زندگی روزانه مردم نمود می یابند. بنابراین ثمره تحقیقات در ریاضیات مالی می تواند در تصمیم گیری دولت ها و بازیگران بازار منعکس گردد.
|
|
پژوهشگران
|
سمیه عبدی (دانشجو)، علی خانی (استاد راهنما)
|