|
عنوان
|
بررسی روش قیمت گذاری اوراق فاجعه آمیز با ریسک نقدینگی
|
|
نوع پژوهش
|
پایان نامه
|
|
کلیدواژه‌ها
|
اوراق فاجعه آمیز، نکول پیش از موعد، نرخ بهره ی تصادفی ، فرآیند پواسن تصادفی دو گانه، فرآیند نقدینگی
|
|
چکیده
|
اوراق فاحعه آمیز یکی از مدرن ترین ابزارهای مالی برای انتقال ریسک بلایای طبیعی به بازارهای سرمایه است. از اینرو امروزه قیمت گذاری این اوراق از اهمیت بالایی برخوردار است. در این پایان نامه می خواهیم یک ساختار برای پرداخت نهایی اوراق فاجعه آمیز بدون کوپن بررسی کنیم که در آن به صورت پیش فرض نکول صادر کنننده اوراق نیز ارائه شده است.
در نهایت قیمت اوراق قابل نکول را با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو تحت مدل نرخ بهره ی واسیکک و خسارتی که از یک فرایند پواسون تصادفی ترکیبی دوگانه تولید شده است محاسبه خواهیم کرد.
|
|
پژوهشگران
|
کریم پیری اربط (دانشجو)، مجتبی رنجبر (استاد راهنما)، فرزان خامسیان (استاد مشاور)
|