|
عنوان
|
ارزیابی اختیارات روی قراردادهای آتی نفت تحت رده ای از مدل های تصادفی
|
|
نوع پژوهش
|
پایان نامه
|
|
کلیدواژه‌ها
|
اختیارات رو قراردادهای آتی، اختیارات رو نفت، اختیارات کالاها
|
|
چکیده
|
اخیرا یک مدل بطور تجربی تائید شده تک متغیره که قسمت تغییرپذیری آن دارای توان 4/3 می باشد برای قیمت گذاری نفت و قراردادهای روی نفت در بسیاری از مقالات معرفی شده است. در این پژوهش در نظر داریم تقریبهای دقیق و تحلیلی را برای اختیارات اروپایی روی قراردادهای تحت این مدل ارائه دهیم. که در آن تقریب های تحلیلی، به خوبی اختیارات با زمان کوتاه تا سررسید را با قیمت بازارمورد سنجش قرار می دهند. نتایج این سنجش نشان دهنده آن است که فرمول تقریبهای تحلیلی دارای عملکرد بهتری نسبت به اختیارات مشهور فعلی برای گرفتن قیمت بازار روی آتی ها هستند.
|
|
پژوهشگران
|
حجت حبیب زاده ملکی (دانشجو)، مجتبی رنجبر (استاد راهنما)، داود احمدیان (استاد مشاور)
|