|
عنوان
|
یک مساله معکوس برای تعیین تلاطم در قیمت گذاری مشتقات مالی
|
|
نوع پژوهش
|
پایان نامه
|
|
کلیدواژه‌ها
|
کنترل بهینه،تلاطم، مساله معکوس، پایداری، مشتقات مالی
|
|
چکیده
|
این پایان نامه به بررسی یک مساله معکوس برای تعیین ضریب نوسانات از قیمتهای مشاهده شده در بازار می پردازد. بر اساس تکنیک خطی سازی ، این مسئله به عنوان یک منبع معکوس به تابع سهموی گرما تبدیل می شود. با استفاده از چارچوب کنترل بهینه ، شرط لازم که باید توسط مینیمایزر برآورده شود ، استنباط می شود و منحصر به فرد بودن و پایداری جواب نیز از شرط لازم ایجاد می شود.
|
|
پژوهشگران
|
اسکندر بشم (دانشجو)، مجتبی رنجبر (استاد راهنما)، داود احمدیان (استاد مشاور)
|