|
عنوان
|
روش های پایستار برای مسایل قیمت گذاری اختیار
|
|
نوع پژوهش
|
پایان نامه
|
|
کلیدواژه‌ها
|
اختیار,تعادل خرید-فروش,روش های تفاضلات متناهی,روند برازندگی نمایی,طرح کورگانف-تادمور,حجم محدود وانگ
|
|
چکیده
|
هنگامی که در معادله دیفرانسیل جزیی (PDE)بلک-شولز رفتار هذلولی غالب باشد،در شبیه سازی معادله دیفرانسیل جزیی برای مساله قیمت گذاری با برخی مشکلات مواجه میشویم که هدف در این پایان نامه حل برخی از این مسایل است.
رفتار هذلولوی در یک معادله انتشار-انتقال گرما مثل معادله بلک-شولز باعث می شودکه روش های عددی استاندارد نتوانند تخمین های قابل قبولی را ارایه دهند.بنابراین برای بدست آوردن تقریب معادله بلک-شولز روش های پایستار را مورد مطالعه و بررسی قرار خواهیم داد. هدف در این پژوهش،بررسی ساده ترین،دقیق ترین و انعطاف پذیرترین روش از میان روش های پایستار مطرح شده برای شبیه سازی معادله دیفرانسیل جزیی ناشی از مساله قیمت گذاری است.منظور از انعطاف پذیری این است که روش مطرح شده قابل تعمیم به انواع مختلفی از اختیارات باشد.
|
|
پژوهشگران
|
وحید فرج پوربناب (دانشجو)، مجتبی رنجبر (استاد راهنما)
|