|
عنوان
|
بررسی جواب عددی معادله بلک- شولز با استفاده از موجک ها
|
|
نوع پژوهش
|
پایان نامه
|
|
کلیدواژه‌ها
|
معادله بلک- شولز, موجک هار
|
|
چکیده
|
در این پایان نامه از روش ترکیبی مبتنی بر پایه های موجک برای بدست آوردن, جواب سریع و دقیق معادله بلک-شولز با مشتقات کسری با شرایط مرزی برای اختیارات اروپایی استفاده می شود. معادله بلک-شولز با مشتقات کسری یک مدل برای قیمت گذاری اختیارات اروپایی و آمریکایی خرید و فروش روی سهمی که سود پرداخت نمی کند, می باشد. اساس کار روش موجک تبدیل معادله بلک-شولز به گروهی از معادلات جبری که شامل تعداد متناهی متغیر می باشد.
|
|
پژوهشگران
|
مجتبی رنجبر (استاد راهنما)
|