|
عنوان
|
ﺑﺴﻂ ﻣﺠﺎﻧﺒﯽ ﺟﻮاﺑﻬﺎی ﻣﻌﺎدﻻت دﯾﻔﺮاﻧﺴﯿﻞ ﺑﻠک- ﺷﻮﻟﺰ ﻧﺎﺷی از اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ آﻣﺮﯾکﺎﯾﯽ ﻧﺰدﯾک ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻘﻀﺎ
|
|
نوع پژوهش
|
پایان نامه
|
|
کلیدواژه‌ها
|
ﻣﻌﺎدﻟﻪﺑﻠکﺷﻮﻟﺰ،اﺧﺘﯿﺎرﺧﺮﯾﺪآﻣﺮﯾﺎﯾﯽ، ﻣﺴﺎﻟﻪﻣﻘﺪارﻣﺮزی آزاد،ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﻔﺎف ﻣﺮزی،
ﺗﻮﺳﯿﻊﻣﺠﺎﻧﺒﯽﭘﻮاﻧﮑﺎره
|
|
چکیده
|
ویلموت،دایانا و هاویسون تجزیه و تحلیل مجانبی روی اختیار معامله خرید آمریکایی نزدیک به تاریخ اعمال را شروع کردند. آنها ابتدا معادله دیفرانسیل جزئی سهموی اولیه را به معادله ی واکنش انتشار گرما با ضرییب ثابت روی ناحیه نامحدود با شرایط مرزی آزاد تبدیل کرددند. پس ایده ی اصلی آنها (که در مورد نزدیک تاریخ انقضا است)این بود که می توان عمر باقیمانده از یک اختیار معامله را به عنوان یک پارامتر کوچک در نظر گرفت که می تواند برای استخراج یک سری مجانبی برای مرز آزاد و هم چنین قیمت اختیار معامله استفاده شود .
یک بسط مجانبی معمول برای جواب معادلات دیفرانسیل جزئی سهموی به همراه شرایط اولیه مرزی (آزاد)را می توان به صورت یک بسط توسعه یافته مجانبی نوشت .در اینجا باید توجه کرد که اگرچه این روش شناسی یک نمونه نظری و عملی برای حل یک طیف وسیعی از مسائل پیچیده ارائه می٬دهد، اما از محدودیت هایی رنج میبرد
|
|
پژوهشگران
|
سولماز مطلب زاده (دانشجو)، مجتبی رنجبر (استاد راهنما)، وحید رومی (استاد راهنما)
|