|
عنوان
|
پیش بینی تحرکات قیمت میانگین سهام مبتنی بر یادگیری عمیق در دفتر عرضه و تقاضا با فرکانس بالا
|
|
نوع پژوهش
|
پایان نامه
|
|
کلیدواژه‌ها
|
پیش بینی، تحرکات قیمت میانگین سهام، پیش بینی بازار سهام، یادگیری عمیق، شبکه های عصبی، دفتر عرضه و تقاضا، معاملات فرکانس بالا
|
|
چکیده
|
پیش بینی قیمت در بازارهای مالی یکی از موضوعات چالش برانگیز برای محققان و سرمایه گزاران حرفه ای است. پیش بینی هایی که بر روی داده های سری زمانی دقت بالایی داشته باشند همواره مورد علاقه بوده است. با پیشرفت هایی که در علم هوش مصنوعی و یادگیری ماشین انجام شده است و ورود استفاده از این فناوری در حوزه تجزیه وتحلیل بازارهای مالی نشان داد که نتایج بهتری را نسبت به روش های سنتی دارد و می تواند پیش بینی های دقیق تری را ارائه دهد [1]. در همین حال با گسترش کاربرد سیستم های معاملات خودکار، تقاضاها و انتظارات زیادی در رابطه با ارائه تکنیکهایی با بازدهی بالاتر را دارند و از این رو محققان و متخصصان این حوزه را مجبور به ارائه و پیاده سازی مدلهای بهتر را می نماید.در چند سال اخیر روش های مبتنی بر یادگیری عمیق به شدت به عنوان بهترین رده در عملکرد روش های یادگیری ماشین در این حوزه کارایی خود را نشان داده است. تعدادی زیادی از مقالات و پژوهش ها در این زمینه ارائه شده است و در این پژوهش نیز در ادامه تحقیقات این حوزه انجام خواهد گرفت. چالش هایی که در این حوزه وجود دارد را می توان به دو دسته بندی کلی تقسیم کرد، یک دسته در مرحله استخراج داده و ویژگی ها و دسته دوم الگوریتمهای بکار رفته در پیش بینی است. البته هر یک از این دسته ها نیز در سطح تحقیقات به زیر شاخه های مختلف تقسیم میشوند. در دسته اول مانند انتخاب مناسب تبدیل داده ها، نرمال سازی داده ها و طبقه بندی آنها می توان اشاره کرد. در دسته دوم نیز می توان به پیش بینی قیمت میانگین، طبقه بندی (صعودی-خنثی-نزولی)، قیمتهای حد مرزی اشاره کرد.
|
|
پژوهشگران
|
فرهاد شکوری (دانشجو)، حسین عباسی مهر (استاد راهنما)، عسگر علی بویر (استاد مشاور)
|