|
عنوان
|
روش تفاضلات متناهی برای حل معادلات بلک-شولز غیرخطی
|
|
نوع پژوهش
|
پایان نامه
|
|
کلیدواژه‌ها
|
معادله بلک-شولز غیرخطی، اختیار معامله اروپایی و آمریکایی، هزینه های معاملاتی، روش تفاضلات متناهی
|
|
چکیده
|
در این پایان نامه بر روی چند مدل مربوط به کلاس معادلات بلک-شولز غیرخطی برای اختیار معامله اروپایی و آمریکایی با نوسان پذیری وابسته به عوامل مختلف، همانند، قیمت جاری دارایی، زمان، قیمت اختیار و مشتقات آن ها که بر هزینه های معاملاتی وابسته است بحث خواهیم کرد. همچنین روشی برای قیمت گذاری اختیار بوسیله تبدیل مسئله اختیار خرید اروپایی به معامله پخش- وزش با واحد غیرخطی و مسئله بدون مرز برای اختیار خرید آمریکایی به یک معادله سهموی غیرمحلی تعریف شده روی یک دامنه ثابت با توجه به ایده "سوکویک ``ارائه می هیم. سرانجام نتایج حاصله از روش های مختلف گسسته سازی عددی برای اختیار معامله اروپایی با مدل های نوسانی مختلف هم چون لیلند، بارلز و سانر و روش قیمت گذاری ریسک تعدیل یافته را خواهیم آورد.
|
|
پژوهشگران
|
فرناز حوتی ججین (دانشجو)، مجتبی رنجبر (استاد راهنما)، وحید رومی (استاد راهنما)
|