|
عنوان
|
تفاضلات متناهی فشرده مرتبه های بالاتر برای قیمت گذاری اختیارات معامله
|
|
نوع پژوهش
|
پایان نامه
|
|
کلیدواژه‌ها
|
معادله بلک‐شولز، روش تفاضلات متناهی، روش دو جمله، روش تفاضلات متناهی فشرده، قیمتگذاری اختیار آمریکایی
|
|
چکیده
|
اما مشکلات اساسی این روش، وقت پایین آن است که برای این عیب باید از تعداد بیشتری نقاط
در طرح تفاضلr استفاده کرد که نه تنها باعث افزایش پهنای نوار ماتریس نهایی شده و هزینه های
محاسباتr را افزایش مr دهد بلͺه مرزهای مشͺلات محاسباتr بیشتری خواهیم داشت با معرفr روش
تفاضلات متناهr فشرده این مشل بر طرف خواهد شد. روش تفاضلات متناهr فشرده مرتبه همͽرایی
بالایی دارد و نه تنها پهنای نوار ماتریس نهایی افزایش نمr یابد بلͺه در مرزها با مشͺلات محاسباتr
کمتر مواجه مr شویم
|
|
پژوهشگران
|
مهدیه حیدری (دانشجو)، مجتبی رنجبر (استاد راهنما)، اصغر احمدخانلو (استاد مشاور)
|