|
عنوان
|
پایداری یک روش ضمنی برای قیمت گذاری اختیار اروپایی تحت نوسان پدیری موضعی با جهش ها
|
|
نوع پژوهش
|
پایان نامه
|
|
کلیدواژه‌ها
|
قیمت گذاری، اختیار معامله
|
|
چکیده
|
قیمت گذاری پوشش و مدیریت ریسک ابزارهای مشتقه از مباحث پر اهمیت در بازار مالی محسوب میشود چرا که این ابزارهای مالی در حال حاضر بطور وسیعی برای انتقال ریسک در بازارهای مالی مورد استفاده قرار میگیرند در چند دهه گذشته قیمت گذاری اختیارات به یکی از حوزه های مهم در نظریه مالی مدرن تبدیل شده است در حقیقت اختیار معاملات ریسک کاهش قیمت دارایی پایه را بیمه میکند اختیار معاملات از نظر نوع قرارداد به اختیار فروش و اختیار خرید تقسیم بنذی می شود دو نوع اختیار معامله مهم امریکایی و اروپایی داریم.
|
|
پژوهشگران
|
رقیه شیری دخت (دانشجو)، علی خانی (استاد راهنما)، مجتبی رنجبر (استاد مشاور)
|