|
عنوان
|
قیمت گذاری اختیارات مبتنی بر مدل های پخش جهش رژیم سوئیچینگ با استفاده از تفاضلات متناهی فشرده
|
|
نوع پژوهش
|
پایان نامه
|
|
کلیدواژه‌ها
|
روش تفاضلات متناهی فشرده ،فرمول مشتق گیری پسرو صریح -ضمنی ،قیمت گذاری اختیارات ،معادلات انتگرال -دیفرانسیل جزئی ، مدل پخش جهش رژیم سوئیچینگ
|
|
چکیده
|
از آن جا که بازار اختیارات از جمله بازار های مهم در حوزه صنعت مالی به شمار می روند لذا پرداختن به نحوه قیمت گذاری اختیارات روی این بازار به ویژه اختیارات آمریکایی و اروپایی از اهمیت بسزایی در بین محققین بشمار میرود همچنین دینامیک مدل های تعیین قیمت اختیار ،در جهت بهبود شرایط حاکم بر بازار در راستای رسیدن به قیمت واقعی تر (از لحاظ عددی ) از دغدغه های امروز محققین در این زمینه می باشد تا به گونه ای فرضیات ضعیف مدل مشهور بلک شولز را ارتقا دهند .در این تحقیق نشان داده خواهد شد که روش تفاضلات متناهی فشرده برای حل دستگاهی از جفت معادلات انتگرال -دیفرانسیل با دقت مرتبه دوم پایدار خواهد بود و همچنین یک روش پایه ای نیمه گسسته سازی زمانی از روش تفاضلات متناهی فشرده مرتبه چهارم برای گسسته سازی مکانی در نظر گرفته خواهد شد که از لحاظ عددی کارایی بالایی در گرفتن قیمت واقعی را داراست .
|
|
پژوهشگران
|
فرزانه قربانزاده (دانشجو)، مجتبی رنجبر (استاد راهنما)، وحید رومی (استاد مشاور)
|