|
عنوان
|
روش های عددی ترکیبی برای مسائل دوبُعدی و کاربرد آن روی مدل های قیمت گذاری چند دارایی
|
|
نوع پژوهش
|
پایان نامه
|
|
کلیدواژه‌ها
|
قیمت گذاری اختیار معامله، اختیار معامله چند دارایی،مدل بلک شولز، مدل لوی نمایی، چندجمله ای های دیفرانسیل کوادراتور
|
|
چکیده
|
هدف ما در این طرح پیشنهادی، حل عددی معادلات دیفرانسیل دوبُعدی بلک شولز اروپایی با ضرایب متغیر با استفاده از ترکیب روش های دیفرانسیل کوادراتور چند جمله ای برای مشتقات مکانی و روش رانگه کوتا برای مشتق زمانی می باشد. برای این منظور، با استفاده از تغییر متغیرهایی، ابتدا معادله ای با ضرایب متغیر را به یک معادله با ضرایب ثابت و سپس با بکار بردن تبدیلات کانونی، سعی در حذف مشتق ترکیبی ظاهر شده در معادله میکنیم و در نهایت روش خود را بر روی معادله حاصل پیاده میکنیم.
|
|
پژوهشگران
|
یوسف عبدالعلی زاده (دانشجو)، داود احمدیان (استاد راهنما)، مجتبی رنجبر (استاد راهنما)، ناصر آقازاده (استاد مشاور)
|