|
عنوان
|
قیمت گذاری اختیار معامله آسیایی با توابع پایه شعاعی مبتنی بر روش تفاضلات متناهی
|
|
نوع پژوهش
|
پایان نامه
|
|
کلیدواژه‌ها
|
تفاضلات متناهی, قیمت گذاری,اختیار, تابع شعاعی پایه.
|
|
چکیده
|
معادله بلک-شولز خطی به صورت زیر می باشد:
\begin{equation}\label{p1}
v_{t}+\dfrac{1}{2}\sigma^2 s^2 v_{ss}+rsv_{s}-rv=0 \end{equation}
هر جا که $ s(t)>0 $ و $ t\in(0,t) $ این معادله، اختیار معاله های اروپایی و پوشش ریسک موجودی اوراق بهادار را قیمت گذاری می کند .
که هر کدام از متغییرها در تعریف فوق نشان دهنده موارد زیر :
\begin{itemize}
\item[1)]
$v(s,t)$، قیمت اختیار معامله در زمان $t$
\item[2)]
$\sigma$،
نوسان پذیری قیمت دارایی
\item[3)]
$\tilde{\sigma}$،
نوسان پذیری قیمت دارایی (غیر ثابت)برای معادله غیر خطی \item[4)]
$s$
|
|
پژوهشگران
|
فاطمه نصیری امین اباد (دانشجو)، اصغر احمدخانلو (استاد راهنما)، مجتبی رنجبر (استاد راهنما)
|